SRC-c3266ac257822a00 · Quellendatensatz
Point and Risk estImation using an enSemble of Models for Nowcasting: PRISM-Now
Bank of Korea · 2 verbundene Aussagen
Kanonische Route
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Mit dieser Quelle verbundene Aussagen
- MWITA-AW-2026-001In der Out-of-Sample-Evaluierung der Autoren der Bank of Korea ab 2016 übertraf PRISM-Now Vergleichs-Ensemblemethoden, die auf Ex-post-Informationen, einfachen Mittelwerten oder Medianen basierten.Evidenz B
- MWITA-AW-2026-002Die Evaluierung von PRISM-Now ergab, dass konventionelle Kern-Makro-Modelle bei Nowcasts für das laufende Quartal stärker waren, wenn die Informationen nahezu vollständig vorlagen, während Big-Data- und nichtlineare ML-Modelle ein Quartal im Voraus stärker waren, wenn realisierte Informationen fehlten.Evidenz B
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